Path: blob/master/ invest-robot-contest_investRobot-master/docs/strategy.md
5925 views
Модуль strategy
Содержит классы стратегии торгового робота.
TradeStrategyBase
Интерфейс стратегии торгового робота. Содержит в себе логику обработки обновлений биржевых данных. Пользователь может использовать одну из представленных реализаций (RandomStrategy, MAEStrategy) или реализовать собственную.
Торговый робот использует bidirectional-stream Тинькофф Инвестиций для получения информации о событиях. Для настройки событий, на которые стратегии необходима подписка следует использовать параметры стратегии candle_subscription_interval, order_book_subscription_depth, trades_subscription
Подробнее см. примеры использования.
Представленные реализации
RandomStrategy - Случайная стратегия
С каждым обновлением данных принимает решение о покупке / продаже рандомного числа лотов исходя из параметров, имеющихся лотов и баланса. Не имеет потенциала, может использоваться для тестирования и в качестве примера стратегии.
MAEStrategy - Стратегия скользящего среднего
Данная стратегия основана на индикаторе скользящей средней. Раз в минуту (при получении новой минутной свечи) рассчитывает два скользящих средних, длины которого можно задать в конструкторе. При изменении знака их разницы (пересечении линии скользящих средних) считает, что текущий тренд цены изменился и отдает распоряжение на покупку / продажу, если "короткое" среднее выше или ниже "длинного" соответственно. Покупает и продает каждый раз фиксированное число, изначально заданное в конструкторе, при условии, что это возможно.
Свойства
| Field | Type | Description |
|---|---|---|
| candle_subscription_interval | tinkoff.invest.SubscriptionInterval | Период свечей для подписки |
| order_book_subscription_depth | Optional[int] | Глубина стакана для подписки |
| trades_subscription | bool | Подписка на обезличенные операции |
| strategy_id | str | id стратегии (используется логгером) |
Методы
load_instrument_info
Запись информации об инструменте. Метод вызывается классом TradeRobotFabric.
Входные данные:
| Field | Type | Description |
|---|---|---|
| instrument_info | tinkoff.invest.Instrument | Информация об инструменте |
load_candles
Загрузка исторических свечей. Вызывается роботом при начале торгов. Может быть переопределена пользователем для настройки параметров стратегии.
Входные данные:
| Field | Type | Description |
|---|---|---|
| candles | list[tinkoff.invest.HistoricCandle] | Список исторических свечей |
decide
Данный метод вызывается при получении новых биржевых данных. Возвращает объект, содержащий поручения торговому роботу.
Входные данные:
| Field | Type | Description |
|---|---|---|
| market_data | tinkoff.invest.MarketDataResponse | Биржевые данные |
| params | TradeStrategyParams | Текущие параметры робота |
Выходные данные: StrategyDecision - решения о действиях торгового робота.
decide_by_candle
Данный метод аналогичен методу decide, однако у него входные данные содержат только обновления свечей. Данный метод необходим для бэктеста стратегии, так как получение исторических данных по стаканам и обезличенным операциям не предоставляется возможным.
Входные данные:
| Field | Type | Description |
|---|---|---|
| candle | tinkoff.invest.MarketDataResponse | Свеча |
| params | TradeStrategyParams | Текущие параметры робота |
Выходные данные: StrategyDecision - решения о действиях торгового робота.
Структуры данных
TradeStrategyParams
Структура данных, передаваемая на вход стратегии при обновлении данных.
| Field | Type | Description |
|---|---|---|
| instrument_balance | int | Количество лотов инструмента на счету |
| currency_balance | float | Баланс счета |
| pending_orders | list[tinkoff.invest.OrderState] | Список нереализованных биржевых заявок |
RobotTradeOrder
Структура данных, содержащая получение торговому роботу на выставление рыночной заявки.
| Field | Type | Description |
|---|---|---|
| quantity | int | Количество лотов |
| direction | tinkoff.invest.OrderDirection | Направление заявки (покупка / продажа) |
| prive | Optional[Money] | Цена заявки (при отсутствии - рыночная цена) |
| order_type | tinkoff.invest.OrderType | Тип заявки |
StrategyDecision
Структура данных, возвращаемая стратегией и содержащая решение о действиях торгового робота.
| Field | Type | Description |
|---|---|---|
| robot_trade_order | Optional[RobotTradeOrder] | Поручение роботу |
| cancel_orders | list[OrderState] | Список биржевых заявок, которые необходимо отменить |