CoCalc -- my_moving

GitHub Repository: wiseplat/python-code
Path: blob/master/ invest-robot-contest_tinkoffSDK-master/my_moving_average.py
⁵⁹²⁵ views
1
import sys
2
import os
3
from urllib import response
4

5
path = os.getcwd()
6
repo_folder = os.path.dirname(os.path.dirname(path))
7
sys.path.append(repo_folder)
8
#!set PATH=%PATH%;%APPDATA%\Python\Scripts
9
#os.chdir(os.path.dirname(os.path.dirname(path)))
10

11
import logging
12
import operator
13

14
from tinkoff.invest.mock_services import MockedClient
15
from decimal import Decimal
16
from tinkoff.invest.strategies.moving_average.strategy_settings import (
17
    MovingAverageStrategySettings,
18
)
19
from tinkoff.invest import CandleInterval, MoneyValue
20
from tinkoff.invest.strategies.moving_average.signal_executor import (
21
    MovingAverageSignalExecutor,
22
)
23
from tinkoff.invest.strategies.moving_average.supervisor import (
24
    MovingAverageStrategySupervisor,
25
)
26
from tinkoff.invest.strategies.moving_average.strategy_state import (
27
    MovingAverageStrategyState,
28
)
29
from tinkoff.invest.strategies.moving_average.strategy import MovingAverageStrategy
30
from tinkoff.invest.strategies.moving_average.trader import MovingAverageStrategyTrader
31
from datetime import timedelta, datetime, timezone
32
from tinkoff.invest.typedefs import ShareId, AccountId
33
from tinkoff.invest.strategies.base.account_manager import AccountManager
34
from tinkoff.invest.strategies.moving_average.plotter import (
35
    MovingAverageStrategyPlotter,
36
)
37

38
import my_account_manager
39
import my_trader
40
import my_strategy
41

42
#Все даты учитываются по всемирному времени
43
def start_datetime() -> datetime:
44
    return datetime(year=2022, month=5, day=23, hour=7, tzinfo=timezone.utc)
45

46
def main(start_balance_units = 100000, long_ma_min = 30, long_ma_max = 30, short_ma_min = 3, short_ma_max = 3, std_period_min = 22,  std_period_max = 22) -> dict:
47
    
48
    print("Start")
49
   
50
    # sandbox token
51
    token = os.environ["SANDBOX_TOKEN"]
52

53
   
54

55
    d_long_ma = [] #Диапазон настроек long_ma
56
    for i in range(long_ma_min, long_ma_max+1):
57
        d_long_ma.append(i)
58

59
    d_short_ma = []
60
    for i in range(short_ma_min, short_ma_max+1):
61
        d_short_ma.append(i)
62

63
    d_std_period = []
64
    for i in range(std_period_min, std_period_max+1):
65
        d_std_period.append(i)
66

67
    d_candle_interval = []
68
    d_candle_interval.append(CandleInterval.CANDLE_INTERVAL_1_MIN)
69
  #  d_candle_interval.append(CandleInterval.CANDLE_INTERVAL_5_MIN)
70
  #  d_candle_interval.append(CandleInterval.CANDLE_INTERVAL_15_MIN)
71
  #  d_candle_interval.append(CandleInterval.CANDLE_INTERVAL_HOUR)
72

73
    long_ma = 15
74
    short_ma = 3
75
    std_period = 30
76
    timaframe = CandleInterval.CANDLE_INTERVAL_1_MIN
77
    n, m, s, tf = long_ma, short_ma, std_period, timaframe
78
    period = 1  # сюда добавить переход от tf к числу или отрекдактировать код снизу
79

80
    stocks = {
81
        #"AAPL": {"figi": "BBG000B9XRY4"},
82
        #"GAZP": {"figi": "BBG004730RP0"}
83
        "VTB": {"figi": "BBG004730ZJ9"}  
84
        #"MSFT": {"figi": "BBG000BPH459"},
85
        # "GOOG":{"figi":"BBG009S3NB30"}, гугл не работает
86
        #"AMZN": {"figi": "BBG000BVPV84"},
87
        #"TSLA": {"figi": "BBG000N9MNX3"},
88
        # "NGK2": {"figi": os.environ["FIGI"]}
89
    }
90

91
    default_stock = {"figi": "BBG004730ZJ9"}  
92

93
    settings_data = {} # в этот словарь будут записываться сгенерированные настройки.
94
    settings_data['default'] = {
95
        "stock":  default_stock,
96
        'long_ma' : long_ma, 
97
        'short_ma' : short_ma,
98
        'std_period' : std_period,
99
        'tf' : timaframe,
100
        'period' : period
101
    }
102

103
    k = 0
104
    settings_name = "set" + str(k) #Переменная будет хранить ключи настроек
105

106
    #Сгенерируем все наборы настроек:
107
    for ci in d_candle_interval:
108
        for dlm in d_long_ma:
109
            for dsm in d_short_ma:
110
                for dsp in d_std_period:
111
                    settings_data[settings_name] = {
112
                        "stock":  default_stock,
113
                        'long_ma' : dlm, 
114
                        'short_ma' : dsm,
115
                        'std_period' : dsp,
116
                        'tf' : ci,
117
                        'period' : period  # пока константа
118
                    }
119
                    k += 1
120
                    settings_name = "set" + str(k)
121

122

123

124

125
    
126

127
    # тут надо проставлять сдвиг даты в зависимости от выбранного тф
128
    # что-то вроде CandleInterval.CANDLE_INTERVAL_1_MIN.seconds * (m+n) для real_market_data_test_from
129
    real_market_data_test_from = start_datetime()  # с какой даты начинают считаться индикаторы
130
    #real_market_data_test_start = start_datetime() + timedelta(minutes=(n + m) * 20)  # с какой даты начинает работать стратегия
131
    real_market_data_test_start = start_datetime() + timedelta(hours=1)
132
    #real_market_data_test_end = start_datetime() + timedelta(days=1)
133
    real_market_data_test_end = start_datetime() + timedelta(hours=8) # когда все заканчивается
134

135
    takts_count = 420 #Количество тактов робота в минутах, если интервал свеч Минута
136

137
    start_balance = MoneyValue(currency="rub", units = start_balance_units, nano=000000000)
138
    
139
    #Начнем логирование здесь:
140
    file_name = "Log_mov_aver__shortMA_%s, longMA_%s, stdP_%s,tf_%s.log" %(short_ma,long_ma, std_period,timaframe) 
141
    logging.basicConfig(format="%(asctime)s %(levelname)s:%(message)s", level=logging.INFO, filename = file_name)
142
    logger = logging.getLogger(__name__)
143

144
    logger.info("Параметры теста _shortMA_%s, longMA_%s, stdP_%s,tf_%s.log" %(short_ma,long_ma, std_period,timaframe))
145
    logger.info(f"Интервал: Дата начала получения свечей = {real_market_data_test_from}, Дата начала торговли (проверки сигналов) = {real_market_data_test_start}, Дата окончания тестовой торговли = {real_market_data_test_end}")
146
    logger.info(f"Начальный баланс =  {start_balance}")
147

148

149
    balances = {}
150
    results = []
151
    maxprofit = 0
152
    best_settings = "none"
153
    #results["none"] = {'profit': "none"} 
154

155
    for set in settings_data:
156

157
        figi = ShareId(settings_data[set]['stock']['figi'])
158

159
        logger.info(f'Инструмент =  {figi}')
160

161
        balance = MoneyValue(currency="rub", units = start_balance_units, nano=000000000)
162

163
        
164

165
        #account_id = AccountId("1337007228")
166
        account_id = os.environ["INVEST_ACCOUNT_ID"]
167
        settings = MovingAverageStrategySettings(
168
            share_id=figi,  # figi конкретной ценной бумаги
169
            account_id=account_id,  # неважно для sandbox
170
            max_transaction_price=Decimal(
171
                100000
172
            ),  # максимальный объем сделки - зависит от размера портфеля. сейчас фиксировано
173
            candle_interval=settings_data[set]['tf'],  # тф - таймфрейм
174
            long_period=timedelta(minutes=settings_data[set]['long_ma'] * settings_data[set]['period']),  # длинная скользяшка
175
            short_period=timedelta(minutes=settings_data[set]['short_ma'] * settings_data[set]['period']),  # короткая скользяшка
176
            std_period=timedelta(minutes=settings_data[set]['std_period']  * settings_data[set]['period']),  # количество периодов для стд
177
        )
178

179
        with MockedClient(
180
            token=token,
181
            settings=settings,
182
            real_market_data_test_from=real_market_data_test_from,
183
            real_market_data_test_start=real_market_data_test_start,
184
            real_market_data_test_end=real_market_data_test_end,
185
            balance=balance,
186
        ) as mocked_services:
187
            account_manager = my_account_manager.AccountManager(
188
                services=mocked_services, strategy_settings=settings
189
            )
190
            state = MovingAverageStrategyState()
191
            strategy = my_strategy.MovingAverageStrategy(
192
                settings=settings,
193
                account_manager=account_manager,
194
                state=state,
195
            )
196
            supervisor = MovingAverageStrategySupervisor()
197
            signal_executor = MovingAverageSignalExecutor(
198
                services=mocked_services,
199
                state=state,
200
                settings=settings,
201
            )
202
            moving_average_strategy_trader = my_trader.MovingAverageStrategyTrader(
203
                strategy=strategy,
204
                settings=settings,
205
                services=mocked_services,
206
                state=state,
207
                signal_executor=signal_executor,
208
                account_manager=account_manager,
209
                supervisor=supervisor,
210
            )
211
            
212
            
213
                    
214
            plotter = MovingAverageStrategyPlotter(settings=settings)
215
            
216

217
            initial_balance = account_manager.get_current_balance()
218
            
219
            for i in range(takts_count):
220
                logger.info("Trade %s", i)
221
                moving_average_strategy_trader.trade()
222

223
            balance, shares = account_manager.get_current_balance()
224
            
225
            balances[set] = {'cash': balance, 'shares': shares}
226

227
            profit = balance - start_balance_units + shares
228

229
            results.append({"settings": settings_data[set], "balance": balances[set], "profit": profit})
230

231
            if profit > maxprofit:
232
                maxprofit = profit
233
                best_settings = set
234

235
            logger.info(f"РЕЗУЛЬТАТЫ:")
236
            logger.info(f"Конечный баланс =  {balance}")
237
            logger.info(f"Инструмент =  {default_stock}")
238
            logger.info("Параметры теста _shortMA_%s, longMA_%s, stdP_%s,tf_%s.log" %(settings_data[set]['short_ma'],settings_data[set]['long_ma'] , settings_data[set]['std_period'],settings_data[set]['tf']))
239
            logger.info(f"Интервал: Дата начала получения свечей = {real_market_data_test_from}, Дата начала торговли (проверки сигналов) = {real_market_data_test_start}, Дата окончания тестовой торговли = {real_market_data_test_end}")
240
            logger.info(f"Начальный баланс =  {start_balance_units}")
241
            
242
            if balance + shares - start_balance_units > 0:
243
                logger.info(f"Результат = Успешная торговля! Прибыль =  {balance - start_balance_units}")
244
                #result = f"Результат = Успешная торговля! Прибыль =  {balance.units - start_balance.units}"
245
            #elif state.long_open:
246
            #    logger.info(f"Есть открытые позиции. Количество открытых позиций {state.position}")
247
            #    result = f"Есть открытые позиции. Количество открытых позиций {state.position}"
248
            elif  balance.units + shares.units - start_balance_units == 0:
249
                logger.info(f"Результат = Нейтральный! Прибыль =  {balance - start_balance_units}")
250
            else:
251
                logger.info(f"Результат = Убыток! Убыток =  {balance - start_balance_units}")
252
            
253

254
    #best_stock = max(balances, key=balances.get)
255
    #best_stock = max(results, key=results.get)
256
    
257

258

259
   # events = supervisor.get_events()
260
  #  plotter.plot(events)
261

262
    #current_balance = account_manager.get_current_balance()
263
    # assert initial_balance != current_balance
264
    # logger.info("Initial balance %s", initial_balance)
265
    # logger.info("Current balance %s", current_balance)
266
    
267
    
268

269

270
    sorted_results = sorted(results, key = operator.itemgetter('profit'),reverse=True)
271

272
    
273
    return sorted_results
274
    
275

276
if __name__ == "__main__":
277
    main()
278
Product

Resources

Company
